Execution Engine

O engine de backtest avalia sua estratégia contra dados históricos OHLCV, candle por candle, em ordem cronológica. Pra cada candle, ele roda o pipeline de avaliação completo: computa inputs, avalia conditions, soma scores, checa a regra de decision, e abre um trade se a regra for atendida.

O engine é determinístico. Dada a mesma estratégia, par de ativo e intervalo de datas, ele sempre produz o mesmo resultado.

Pra cada candle, o engine roda nessa ordem:

Entradas são executadas no fechamento do candle onde a regra de decision avalia pra true. Não há lookahead — o sinal é gerado usando dados até e incluindo o fechamento atual, e o preço de entrada é esse fechamento.

O stop-loss e take-profit de todo trade são calculados na entrada pela configuração riskManagement da estratégia. É opcional — se uma estratégia a omite, o engine usa um padrão:

• Stop-loss1% do preço de entrada (padrão).
• Take-profit3% do preço de entrada — razão risco-retorno 1:3 (padrão).
• Ganho (em R)+3.0R por trade vencedor (padrão).
• Perda (em R)-1.0R por trade perdedor (padrão).

Resultados são medidos em R, não em valores de moeda. Isso torna resultados de estratégia comparáveis independente do tamanho da conta, preço do ativo, ou método de dimensionamento de posição.

"riskManagement": {
  "stopLoss":   { "type": "atr", "period": 14, "multiplier": 1.5 },
  "takeProfit": { "type": "percent", "percent": 2.0 }
}

Por padrão toda estratégia é long — ela compra na entrada e lucra quando o preço sobe. Defina configuration.direction pra "short" pra operar o outro lado: a estratégia vende na entrada e lucra quando o preço cai. Uma única rodada de backtest é uma direção ou a outra, nunca as duas — decision.entry/exit, conditions e score mantêm exatamente o mesmo significado dos dois jeitos.

"configuration": {
  "timeframe": "1H",
  "direction": "short"
}

direction só muda como a posição é precificada e pontuada, ambos espelhados em torno do preço de entrada:

O campo direction de nível superior do resultado ("long" ou "short") registra qual lado a rodada operou, então resultados se autodescrevem sem precisar cruzar referência com a estratégia de entrada.

Uma posição pode fechar de três formas: stop-loss, take-profit, ou uma saída por sinal (decision.exit, veja Strategy System). Cada posição aberta é checada contra as três, nessa ordem, todo candle:

O campo exitReason de cada trade fechado nos resultados registra qual dos três o fechou: 0 (stop-loss), 1 (take-profit), ou 2 (saída por sinal). decision.exit é opcional — estratégias que a omitem não são afetadas e só fecham via stop-loss ou take-profit, exatamente como antes.

Por padrão, o engine suporta múltiplas posições abertas simultaneamente. Todo candle onde a regra de decision avalia pra true abre um novo trade independente — mesmo que outros trades já estejam abertos.

Isso é intencional: o objetivo é avaliar o edge estatístico do sinal da estratégia em si, não o comportamento do portfólio sob qualquer esquema específico de dimensionamento de posição.

"configuration": {
  "timeframe": "1H",
  "maxOpenPositions": 1
}

Quando tanto o nível de stop-loss quanto o de take-profit são atingidos dentro do mesmo candle (ou seja, a mínima do candle está abaixo do SL e sua máxima está acima do TP), o engine assume conservadoramente que o stop-loss disparou primeiro.

A contagem desses trades ambíguos é reportada no campo bothHit dos resultados. Uma contagem alta de bothHit em relação ao total de trades pode indicar que a estratégia está sendo usada num timeframe grosso demais pra precisão de entrada pretendida.

Indicadores exigem um número mínimo de candles pra computar (o período de lookback). Por exemplo, ema(close, 21) exige pelo menos 21 candles de histórico antes do valor fazer sentido — antes disso, ainda está convergindo (ou, pra indicadores baseados em janela como rsi e atr, indefinido).

O engine não infere isso automaticamente. Defina configuration.warmupBars pro maior período de lookback usado por qualquer indicador na sua estratégia. Candles dentro da janela de warmup ainda são incluídos nos resultados (então você pode inspecionar valores de indicador enquanto estabilizam), mas entry é forçado pra false e score pra 0 nesse intervalo — nenhum trade pode abrir durante o warmup.

"configuration": {
  "timeframe": "1H",
  "warmupBars": 21
}

Além de métricas de performance, o engine rastreia dois conjuntos de dados de diagnóstico críticos pra análise de qualidade de estratégia:

Use esses diagnósticos pra identificar risco de overfitting. Se seu limiar de entrada está mal acima do score mais comum, você pode estar disparando com frequência demais em sinais marginais.

• Sem simulação de slippage. Entradas e saídas são nos preços exatos de close/SL/TP.
• Nenhuma taxa ou comissão de trading é deduzida dos resultados.
• Sem juros compostos de capital. Cada trade é dimensionado independentemente em 1R.
• Um único backtest opera uma direção (long ou short via configuration.direction) — uma estratégia não pode manter posições long e short na mesma rodada.
• Dados são limitados aos pares de ativo suportados e seu intervalo histórico disponível.
• O engine processa candles sequencialmente — não há simulação de execução intracandle.